Benchmarking

Optionsbewertung


Parameter für den Aktienverlauf
κθσrV(0)ρT

I

2.75

0.035

0.425

0

0.0384

-0.4644

1

II

2

0.09

1

0.05

0.09

-0.3

5

III

0.5

0.04

1

0

0.04

0

1

IV

1

0.09

1

0

0.09

-0.3

5

V

0.5

0.04

1

0.08

0.04

-0.9

10

VI

2.75

0.35

0.425

0

0.384

-0.4644

Optionsparameter

number

parameter from the previous table

description of the details

1

II

ATM European Call

2

II

ATM single barrier call with barrier 120

3

IV

ATM single barrier call with barrier 120

4

III

ATM double barrier call with barrier 90 and 110

5

I

ITM double barrier call with barrier 80 and 120, strike 90

6

IV

ATM double barrier call with barrier 66 and 150

7

V

ITM double barrier call with barrier 66 and 150, strike 90

8

VI

ATM double barrier call with barrier 66 and 150

9

I

ATM double barrier put with barrier 80 and 120

10

VI

OTM double barrier call with barrier 66 and 150, strike 120

11

I

ATM single barrier kick-in call option with barrier 120

12

IV

ATM double barrier digital call with barrier 66 and 150

 

 

Zur Erklärung der Tabelle:

Wenn nichts weiteres dazu steht, ist die Barriere als knock-out Barriere gemeint. D.h. die Option verliert ihren Wert, sollte die Barriere getroffen werden.

ATM steht für at-the-money und bedeutet, dass der Strike Preis gleich dem jetzigen Preis ist, der auf 100 normiert wurde.

ITM steht für in-the-money und heißt, dass wenn man die Option jetzt ausführen könnte, Geld erhalten würde. Bei einer Kauf Option ist also der Strike unter dem aktuellen Preis, bei einer Verkaufsoption darüber.

OTM steht für out-of-the-money und ist das Gegenstück zu ITM.

Ergebnisse

number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

result

34.9998

0.10280

0.31606

0.74870

5.7576

3.0421

0.017117

0.82286

1.5294

0.17167

4.9783

0.16805

precision

0.0001

0.0001

0.0003

0.00001

0.001

0.005

0.0002

0.001

0.0005

0.0005

0.0005

0.0001

Download Benchmark Optionsbewertung

Zum Seitenanfang