Prof. Dr. Ralf Korn

Experte für:

  • Moderne, zeitstetige Finanzmathematik, insbesondere für die Lösung von Optimierungsproblemen im Investmentbereich und für numerische Verfahren
  • Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
  • Worst-Case-Steuerung mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsbranche
  • Beurteilung von Chancen und Risiken von Lebensversicherungsprodukten
  • Klassifizierungen durch die Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH

Kontakt

Prof. Dr. Ralf Korn

Gottlieb-Daimler-Straße
Gebäude 48 , Raum 618

Telefon geschäftlich: +49 631 205 2747

E-Mail:    korn[at]mathematik.uni-kl.de

Fachbereich Mathematik

Lehrstuhl für Finanzmathematik und stochastische Steuerung

Forschungsschwerpunkte

  • Finanzmathematik (Modellierung von Preisentwicklungen, Bewertung von Optionen, Optimales Investment)
  • Versicherungsmathematik (Chancen-Risiko-Klassifizierung, Altersvorsorgeprodukte, Lebensversicherungsmathematik)
  • Stochastische Steuerung (Optimale zeitstetige Steuerung, Steuerung unter Transaktionskosten, Impulssteuerung, Worst-Case-Control)
  • Monte Carlo Simulation (Monte Carlo Algorithmen und Verfahren, Heath-Platen-Schätzer)
  • Numerische Verfahren zur Optionsbewertung (Ein- und mehrdimensionale Baumverfahren, stochastische Approximation)
  • Modelle für Werterhaltung
  • Worst-Case-Ansätze
  • Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik in den Ingenieur- und Naturwissenschaften

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